جلد 19، شماره 7 - ( 11-1387 )                   جلد 19 شماره 7 صفحات 93-87 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Zamani S, Zargari B. A FINITE DIFFERENCE SCHEME TO CALCULATE THE OPTION PRICES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS. Journal title 2009; 19 (7) :87-93
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-280-fa.html
یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی. عنوان نشریه. 1387; 19 (7) :87-93

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-280-fa.html

یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
چکیده:   (9400 مشاهده)

  در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره‌ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده‌ایم. ثابت می‌کنیم که این روش در نرم بی‌نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می‌کنیم و این به ما امکان می‌دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.

واژه‌های کلیدی: اختیار معامله اروپایی، مدل هستون، روش تفاضل متناهی
متن کامل [PDF 391 kb]   (2535 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعاتی که به مرزهای دانش در مهندسی صنایع و تولید کمک می کند
دریافت: 1389/4/8 | انتشار: 1387/10/26
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق