در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پارهای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کردهایم. ثابت میکنیم که این روش در نرم بینهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده میکنیم و این به ما امکان میدهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.
بازنشر اطلاعات | |
![]() | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |