جلد 19، شماره 7 - ( 11-1387 )                   جلد 19 شماره 7 صفحات 87-93 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zamani S, Zargari B. A FINITE DIFFERENCE SCHEME TO CALCULATE THE OPTION PRICES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS. IJIEPM. 2009; 19 (7) :87-93
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-280-fa.html
یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 1387; 19 (7) :87-93

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-280-fa.html


چکیده:   (6183 مشاهده)

  در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره‌ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده‌ایم. ثابت می‌کنیم که این روش در نرم بی‌نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می‌کنیم و این به ما امکان می‌دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.

متن کامل [PDF 391 kb]   (1198 دریافت)    

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | International Journal of Industrial Engineering & Production Management

Designed & Developed by : Yektaweb