BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-551-fa.html
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است و همواره تعیین اندازه و چیدمان بازه های مجموعه های فازی جزو اصلی ترین مسائل تحقیقاتی در این زمینه بوده است. که در این زمینه تحقیقات متنوعی انجام شده است اما نتایج حاصله تا کنون راضی کننده نیست. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید و سه عملگر جدید طراحی شده سعی در برطرف نمودن ایرادات مطالعات قبلی برای تعیین بازه های مناسب شده است. گفتنی است که در این بخش روش تاگوچی به عنوان ابزاری برای تعیین مقادیر بهینه ی پارامترها و فاکتورهای مدل مورد استفاده قرار گرفته است. به جهت مقایسه، مدل پیشنهادی (SAFTS( را بر داده های دانشگاه آلاباما اجرا نموده که نتایج بدست آمده حاکی از برتری مدل نسبت به مدل های موجود است و در نهایت به عنوان یک مورد کاربردی، مدل پیشنهادی برروی شاخص بازار بورس تهران اجرا شد و نتایج آن تحلیل گردید.
دریافت: 1390/2/6 | پذیرش: 1392/3/27 | انتشار: 1392/3/27
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
