جلد 24، شماره 2 - ( 6-1392 )
جلد 24 شماره 2 صفحات 153-141 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Zare Mehrjerdi Y, Rasay H. Comparison of Metaheuristic Techniques for Portfolio Optimization under Semi-Variance Risk Criterion using t-test . Journal title 2013; 24 (2) :141-153
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-398-fa.html
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-398-fa.html
زارع مهرجردی یحیی، رسایی حسن. مقایسه روش های فراابتکاری برای. عنوان نشریه. 1392; 24 (2) :141-153
، yazm2000@yahoo.com
چکیده: (13416 مشاهده)
مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده است. یکی از معروفترین معیارهای ریسک مدل نیمه واریانس می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های آنیل شبیه سازی شده و جستجوی ممنوع مدل نیمه واریانس را بهینه می کنیم. محدودیت مربوط به تعداد سهام پورتفولیو و نسبت پورتفولیو در هر سهم را در مدل درنظر می گیریم. مرز کارای محدودیت اصلی را ترسیم کرده و توانایی دو الگوریتم در رسم این منحنی با استفاده از آزمون آماری دو نمونه ای t مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام DAX، Hang Seng و S&P100 در فاصله سال های 2007 تا 2009 به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شوند.
واژه‌های کلیدی: مدل میانگین – واریانس
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
کاربرد و توسعه مدل های ابتکاری
دریافت: 1389/7/20 | پذیرش: 1392/7/6 | انتشار: 1392/7/6
دریافت: 1389/7/20 | پذیرش: 1392/7/6 | انتشار: 1392/7/6
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
