جلد 24، شماره 2 - ( 6-1392 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 141-153 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zare Mehrjerdi Y, Rasay H. Comparison of Metaheuristic Techniques for Portfolio Optimization under Semi-Variance Risk Criterion using t-test . IJIEPM. 2013; 24 (2) :141-153
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-398-fa.html
زارع مهرجردی یحیی، رسایی حسن. مقایسه روش های فراابتکاری برای. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 1392; 24 (2) :141-153

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-398-fa.html


استاديار ، yazm2000@yahoo.com
چکیده:   (6948 مشاهده)
مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده است. یکی از معروفترین معیارهای ریسک مدل نیمه واریانس می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های آنیل شبیه سازی شده و جستجوی ممنوع مدل نیمه واریانس را بهینه می کنیم. محدودیت مربوط به تعداد سهام پورتفولیو و نسبت پورتفولیو در هر سهم را در مدل درنظر می گیریم. مرز کارای محدودیت اصلی را ترسیم کرده و توانایی دو الگوریتم در رسم این منحنی با استفاده از آزمون آماری دو نمونه ای t مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام DAX، Hang Seng و S&P100 در فاصله سال های 2007 تا 2009 به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شوند.
واژه‌های کلیدی: مدل میانگین – واریانس
متن کامل [PDF 1678 kb]   (6914 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کاربرد و توسعه مدل های ابتکاری
دریافت: ۱۳۸۹/۷/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۶

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | International Journal of Industrial Engineering & Production Management

Designed & Developed by : Yektaweb