جلد 21، شماره 2 - ( 4-1389 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 62-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kimiagari A M, Radmehr F, Ali Mohammad Kimiagari, Farid Radmehr & Negar Ghanbari N. Forecasting Forex Currency Market by Integrating Fuzzy Time Series and Simulated Annealing Heuristic. Journal title 2010; 21 (2) :53-62
URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-327-fa.html
پیش‌بینی بازار ارز فارکس با استفاده از سری‌های زمانی فازی و الگوریتم شبیه سازی تبرید. عنوان نشریه. 1389; 21 (2) :53-62

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-327-fa.html


چکیده:   (12919 مشاهده)

در 15 سال اخیر، مدل های متعددی برای پیش بینی با استفاده از سری‌های زمانی فازی توسط محققین ایجاد شده اند. با توجه به ادبیات موضوع می توان دریافت که یکی از مسائل مهم در این مدل ها نحوه ی تعیین بازه ها ی فازی برای تبیین مدل و انجام پیش بینی است،لذا تحقیقات متعددی در این زمینه برای تعیین بازه های مناسب و افزایش دقت مدلهای پیش بینی انجام شده است؛ در این تحقیق مدلی جدید با استفاده از ترکیب الگوریتم تبرید و سری های زمانی فازی جهت پیش بینی داده ها معرفی شده است. و این مدل برروی داده‌های بازار ارز فارکس اجرا شد و در نهایت جهت مقایسه‌ی نتایج مدل ارائه شده و مدل‌های پیشین، مدل را برروی داده‌های پذیرش دانشگاه الاباما که به عنوان مرجع مقایسه ی اینگونه مدل‌ها می باشد تست گردید و نتایج حاصله، بیانگر برتری مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدلهای موجود در ادبیات موضوع می باشد

متن کامل [PDF 457 kb]   (7375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1389/6/3 | انتشار: 1389/3/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق