جلد 25، شماره 4 - ( 12-1393 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 377-388 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
بهرام پور پیمان، جوادیان نیکبخش. پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 1393; 25 (4) :377-388

URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-1368-fa.html

پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی
پیمان بهرام پور*، نیکبخش جوادیان
چکیده:   (4061 مشاهده)
در این مقاله به پیش بینی نرخ جفت ارز  در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی و مدل  می پردازیم. برای این منظور ابتدا یک مدل ARIMA برای نرخ جفت ارز  که از بانک مرکزی تهیه شده ارائه میدهیم و با دو روش تجزیه و تحلیل باقیمادها و روش  به بررسی مناسبت مدل می پردازیم، سپس با استفاده از ازمون بعد همبستگی وجود اشوب را در سری زمانی جفت ارز تایید کرده و یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ جفت ارز ارائه می دهیم و نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه می کنیم.
واژه‌های کلیدی: آشوب، شبکه‌های عصبی مصنوعی، نرخ جفت ارز دلار/پوند، مدل ARIMA، مدل‌های غیر خطی
متن کامل [PDF 696 kb]   (12452 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعاتی که به مرزهای دانش در مهندسی صنایع و تولید کمک می کند
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۴/۳
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | International Journal of Industrial Engineering & Production Management

Designed & Developed by : Yektaweb