fa یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی سایر موضوعاتی که به مرزهای دانش در مهندسی صنایع و تولید کمک می کند Other related Industrial and production reserach subjects in which has direct relation to the state-of-the art of the IE پژوهشي Research <p align="right">  در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره‌ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده‌ایم. ثابت می‌کنیم که این روش در نرم بی‌نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش <i>ADI </i>برای جداسازی عملگرها استفاده می‌کنیم و این به ما امکان می‌دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم. </p><p></p> <span style="FONT-SIZE: 10pt FONT-FAMILY: "Times New Roman" mso-fareast-font-family: 'Times New Roman' mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US mso-bidi-language: FA">In stochastic volatility models, European option prices are solutions to parabolic differential equations. In this paper we propose a finite difference scheme for solving these equations numerically. We prove the stability and convergence of this method in norm infinity. Then we use the ADL method to separate the operators, this allows us to apply Thomas algorithm to solve the corresponding linear systems in each step</span> اختیار معامله اروپایی، مدل هستون، روش تفاضل متناهی 87 93 http://ijiepm.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-127&slc_lang=fa&sid=1 Sh Zamani zamani@sharif.edu 180031947532846001379 180031947532846001379 No B. Zargari 180031947532846001457 180031947532846001457 Yes