جلد 23، شماره 1 - ( 3-1391 )                   جلد 23 شماره 1 صفحات 54-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Professor of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran ، Ghodsypo@aut.ac.ir
چکیده:   (11421 مشاهده)

بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعه­ای از بدهی­ها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان­های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله نحوه محاسبه ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام بررسی شده است به طوریکه  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای موثر بر ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام وزن دهی شده­اند و با استفاده از شبکه عصبی ارتباط بین معیارهای موثر بر ریسک اعتباری و میزان اعتبار شرکت متقاضی وام به صورت مدل جعبه باز1 استخراج شده است. مدل شبکه عصبی با داده­های تاریخی مربوط به 174 شرکت وام گیرنده در سال­های 1383 تا 1387 از بانک ملت جمهوری اسلامی ایران وام دریافت نموده­اند و دوره بازپرداخت آن­ها تمام شده است اجرا شده است. خروجی مدل قابلیت پیش بینی ریسک اعتباری با دقت 84% را دارا می­باشد

متن کامل [PDF 3720 kb]   (5564 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعاتی که به مرزهای دانش در مهندسی صنایع و تولید کمک می کند
دریافت: 1391/4/3 | انتشار: 1391/2/26

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.