جلد 25، شماره 4 - ( 12-1393 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 388-377 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print

پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی
پیمان بهرام پور*، نیکبخش جوادیان
چکیده:   (8255 مشاهده)
در این مقاله به پیش بینی نرخ جفت ارز  در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی و مدل  می پردازیم. برای این منظور ابتدا یک مدل ARIMA برای نرخ جفت ارز  که از بانک مرکزی تهیه شده ارائه میدهیم و با دو روش تجزیه و تحلیل باقیمادها و روش  به بررسی مناسبت مدل می پردازیم، سپس با استفاده از ازمون بعد همبستگی وجود اشوب را در سری زمانی جفت ارز تایید کرده و یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ جفت ارز ارائه می دهیم و نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه می کنیم.
واژه‌های کلیدی: آشوب، شبکه‌های عصبی مصنوعی، نرخ جفت ارز دلار/پوند، مدل ARIMA، مدل‌های غیر خطی
متن کامل [PDF 696 kb]   (14213 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعاتی که به مرزهای دانش در مهندسی صنایع و تولید کمک می کند
دریافت: 1394/4/3 | پذیرش: 1394/4/3 | انتشار: 1394/4/3
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.